什麼是beta值?

Beta值為0.7，意思是當指數 (大盤)上漲1%，這個策略會上漲0.7%；當指數下跌1%，策略則會下跌0.7%。 也可以說這策略波動比大盤指數低30%。 但這個數字高低沒有絕對的好壞，單純像是一個參考，使用上也要注意不同類型策略無法互相比較。 造成Beta值高低的原因有很多，比方說投資於波動較小的股票類型，或者使用槓桿，或者帳戶上現金餘額較多等等因素，都會影響到最終投資策略波動性。

什麼是alpha值?

Alpha (α)代表總風險扣除掉系統性風險的超額報酬，用來說明一個投資策略戰勝大盤 (例如：S&P500)的能力。 Beta值 (ß、貝他值)是用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動幅度，可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。

alpha(α)、beta(β)計算公式是什麼?

Alpha (α)、Beta (β)計算公式？ 通常在評估一些共同基金、避險基金時，即會得到別人幫你算好的結果。 你只需要如何看、如何用就行了，包含看Alpha是否為正值，Beta大於1還是小於1的程度，我們就能對一個投資策略報酬風險特性有個基礎的認知。

beta(β)是什麼意思?

Beta (β)是什麼意思？ –用來衡量大盤波動的指標 可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。 Beta值可能是1，但也可能超過1或低於1，代表高波動、低波動的程度。 Beta值為1，就是類似指數被動投資 (買ETF)的報酬，代表策略的波動特性跟整體大盤一致，大盤漲1%策略也會漲約1%，大盤跌1%策略也大約跌1%。